Feleségül vette szerelmét a legendás teniszezőnő, Martina Navratilova.
Az 58 éves exklasszis, aki hosszú évek óta vállalja másságát, már korábban is élt élettársi viszonyban, de Toni Laytont, akitől aztán botrányosan „vált el”, hivatalosan nem vette el. Julija Lemigovával 2009 óta van együtt. Az orosz üzletasszony 1991-ben megnyerte a Miss Universe szépségversenyt, korábbi kapcsolatából van két gyermeke.
– Leszbikusként nőttem fel, de tíz éve gondoltam először arra, hogy egyszer majd megházasodhatok, addig nem hittem, hogy valaha legalizálni fogják ennek lehetőségét. 58 éves vagyok, most jött el az ideje, minden szempontból – mondta a 18-szoros GS-győztes.